Bücher aus meinem Regal

Folgende Bücher habe ich selber gelesen und empfehle sie weiter. Beim Klicken auf die Bilder werden Sie zu Amazon.de geleitet.

Hull, John 1999 Options, Futures and Other Derivative Securities. Prentice Hall

Kürzlich in der vierten Auflage erschienen. Eine der besten Einleitungen in die Theorie der Optionen und Futures. Auch ohne tiefere mathematische Spezialkenntnisse leicht verständlich.

Enhält einen Excel-basierten Optionsrechner.
Taleb, Nassim 1996 Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options. John Wiley & Sons

Geschrieben von einem Optionstrader und einem der größten Kritiker von Value at Risk (VaR).
Natenberg, Sheldon 1994 Option Volatility & Pricing : Advance Trading Strategies and Techniques . Probus
Rebonato, Riccardo 2000 Volatility and Correlation : In the Pricing of Equity, Fx and Interest-Rate Options . John Wiley & Sons

Das Buch ist vor allem über Volatility Smiles. Zu Korrelationen findet man kaum was.
Lewis, Alan L. 2000 Option Valuation under Stochastic Volatility : with Mathematica Code . Finance Press

Das Buch versucht den Smile und die Laufzeitstruktur der impliziten Volatilität mit verschiedenenen stochastischen Volatilitätsmodellen zu erklären. Leider fehlt, wie man die Parameter der Modelle aus den historischen Daten schätzt.

Ein paar Kapitel lassen sich von den Verlagsseiten laden.

Wilkens, Marco. 1996 Wertpapiermanagement, 3. Aufl. . IFBG-Skripten, Göttingen

Dieses Skript ist eigentlich für Studenten des IFBG gedacht, kann aber von jedem beim Author bestellt werden. Es gibt vor allem einen guten Überblick über die Bewertung von Zinstiteln. Dabei geht es naturgemäß nicht sehr in die Tiefe, geht aber auf einige deutsche Eigenheiten ein.

Wilmott, Paul und Tisdell, C. A. 2000 Paul Wilmott on Quantitative Finance. John Wiley & Sons

Auch wenn es der Titel nicht verrät - dieses ist die zweite stark eweiterte Auflage von DERIVATIVES.
Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters 2000 Theory of Financial Risks: From Statistical Physics to Risk Management. Cambridge University Press

Die ersten zwei Kapitel kann man sich bei den Autoren herrunter laden.

Deutsch, Hans-Peter und Eller, Roland 1999 Derivatives and Internal Models: Modern Risk Management. Macmillan

Dieses ist die leicht verbesserte Version der deutschsprachigen Ausgabe.

The Perl CD Bookshelf : 6 Bestselling Books on CDROM. O'Reilly & Associates Inc. 1999

Perl ist ideal um Finanzzeitreihen verschiedenen Ursprungs und in verscheidenen Formaten zu bearbeiten. Und was wäre das WEB ohne PERL?

Eigentlich wolle ich mir das Perl Cookbook aus dem gleichen Verlag kaufen. Beim stöbern hat mich das Preis-Leistungs-Verhätnis der CDROM-Ausgabe von gleich 6 Büchern überzeugt. Zusätzlich gibt es die gedruckte Ausgabe von Perl in a Nutshell. Beim Programmieren schätzt man es schnell in allen 6 Büchern gleichzeitig hielfreiche Beispiele zu finden. Schneller kann man kaum Antwort auf seine Perl-Fragen finden.